Úroková opcia

Úrokový Cap je transakcia, keď predávajúci opcie zaplatí, jednorázovo alebo v splátkach, pohyblivé čiastky v stanovenej mene vypočítané z nominálnej čiastky v takejto mene az rozdielu medzi pohyblivou sadzbou a limitný sadzbou, ak je tento rozdiel kladná hodnota, tj. Pohyblivá sadzba pre dané úrokové obdobie je vyššia ako limitná sadzba. Kupujúci opcie zaplatí za toto úrokovej zabezpečenie opčnú prémiu.

Vlastnosti produktu

• Garantuje kupujúcemu maximálnu výšku úrokových nákladov (Cap).
  
• Kupujúci má možnosť profitovať na poklese úrokových sadzieb.
  
• Flexibilita parametrov - možno ľahko prispôsobiť štruktúre podkladového inštrumentu (úveru).
  
• Možno kedykoľvek predať.
  
• Kupujúci platí opčnú prémiu.

Varianty produktu

• Úrokový Collar - je kombináciou úrokového Capu a úrokového floor. Zvyčajne ponúkané ako beznákladová stratégie.
  
• Opčný stratégie a kombinácia s úrokovým swapom šité na mieru podľa aktuálnych trhových podmienok.
  
  

Úrokový Floor je transakcia, keď predávajúci opcie zaplatí, jednorázovo alebo v splátkach, pohyblivé čiastky v stanovenej mene vypočítané z nominálnej čiastky v takejto mene az rozdielu medzi pohyblivou sadzbou a limitný sadzbou, ak je tento rozdiel záporná hodnota, tj. Pohyblivá sadzba pre dané úrokové obdobie je nižšia ako limitná sadzba. Kupujúci opcie zaplatí za toto úrokovej zabezpečenie opčnú prémiu.

Vlastnosti produktu

• Garantuje kupujúcemu minimálnu úrokovú sadzbu (Floor).
• Kupujúci má možnosť profitovať na raste úrokových sadzieb.
  
• Možno kedykoľvek predať.
  
• Kupujúci platí opčnú prémiu.

Varianty produktu

• Úrokový Collar - je kombináciou úrokového Capu a úrokového floor. Zvyčajne ponúkané ako beznákladová stratégie.
  
• Opčný stratégie a kombinácia s úrokovým swapom šité na mieru podľa aktuálnych trhových podmienok.